Nunca se establece en ningún lugar de forma predeterminada.
Pero de todos modos, puede ser más sencillo usarlo localmente así:
PGPASSWORD=yourpassword pg_dumpall -U user > /path/to_my/folder/test2.sql
Al hacer esto, la variable solo existirá mientras dure el volcado.
EDITAR sobre la seguridad de esta técnica:
Comentario de @Peter presumiblemente está relacionado con esta advertencia en el manual de postgres:
Pero algunos sistemas operativos es bastante vago y mirando a su alrededor parece que nadie parece creer seriamente que los sistemas operativos modernos tienen tal defecto.
security.SE cubre el tema en preguntas y respuestas relacionadas que encuentro útiles:
Está pasando datos confidenciales a través de ¿Está seguro el entorno del proceso?
accesibilidad de variables de entorno en Linux
Personalmente, estoy lo suficientemente contento con esto como para pasar por alto la advertencia de seguridad de Postgres. Pero eso no debería disuadir a nadie de hacer su propia investigación sobre su propio sistema operativo, especialmente si es exótico u obsoleto.