Los bits de Lua de esto están bien; el error que obtienes es que los bits C no están ahí.
En general, cuando interactúa con una biblioteca C, debe asegurarse de tener instalado el paquete -dev (para Debianish) o -devel (para Redhatish) de la biblioteca C.
En su caso, probablemente pueda hacer lo siguiente como root en su caja:
yum install postgresql-devel
...y luego intente instalar su luarocks nuevamente.
O bien, puede probar el paquete nativo del sistema operativo en su lugar:
yum install lua-sql-postgresql
Personalmente, prefiero usar los paquetes del sistema operativo para las bibliotecas de Lua estables que no cambian mucho, pero es su decisión...
