Se parece a psql no es compatible con :variable sustitución dentro de psql comandos de barra invertida.
test=> \set somevar fred
test=> \copy z from :somevar
:somevar: No such file or directory
por lo que deberá hacerlo a través de una herramienta externa como el shell de Unix. por ejemplo
for f in *.sql; do
psql -c "\\copy $(basename $f) FROM '$f'"
done
