Postgresql procedimiento almacenado tabla de retorno todas las columnas

Si desea devolver un resultado, debe usar return query en PL/pgSQL como se documenta en el manual

CREATE OR REPLACE FUNCTION dwgcould.returnallcolumns(IN sessionId character varying)
  RETURNS SETOF public.mytable AS
$BODY$
BEGIN
  return query --<< this was missing
    SELECT * 
    FROM public.mytable 
    WHERE session_id = returnallcolumns.sessionId 
    ORDER BY pro_id DESC LIMIT 1;
END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql VOLATILE;

Pero no necesita PL/pgSQL para esto, una función SQL simple será más eficiente:

CREATE OR REPLACE FUNCTION dwgcould.returnallcolumns(IN sessionId character varying)
  RETURNS SETOF public.mytable AS
$BODY$
    SELECT * 
    FROM public.mytable 
    WHERE session_id = returnallcolumns.sessionId 
    ORDER BY pro_id DESC LIMIT 1;
$BODY$
LANGUAGE sql;