error de psycopg, la columna no existe

Tienes que usar comillas simples dentro de la consulta.

Recibí el mismo tipo de error de esto

cur.execute('insert into my_table(id, name, horse_type, horse_code, horse_name) values(default, %s, 3, %s, "Mary Wonder")', [e[0], e[1]])

produjo

Traceback (most recent call last):
File "process_horse.py", line 11, in <module>
[e[0], e[1]])
psycopg2.ProgrammingError: column "Mary Wonder" does not exist
LINE 2: ', "Mary Wonder")
       ^

Obviamente son datos, no un nombre de columna, como dijiste.
Cuando lo cambié a

cur.execute("insert into my_table(id, name, horse_type, horse_code, horse_name) values(default, %s, 3, %s, 'Mary Wonder')",[e[0], e[1]])

funcionó sin errores.