Ordene por Columna 1 si la Columna 1 no es nula, de lo contrario ordene por Columna 2

Algo como:

ORDER BY CASE 
    WHEN Column1 IS NOT NULL THEN Column1
    ELSE Column2
END

Igual que escribir:

ORDER BY COALESCE(Column1, Column2)

Ambos deberían funcionar en cualquier RDBMS sensato.