Probablemente no estés llamando a connection.close(). Antes de Psycopg 2.2, se emitía un ROLLBACK implícito al eliminar la conexión, pero esta condición ya no podía garantizarse (e incluso antes de que se considerara no segura).
Consulte http://initd.org/psycopg/docs/connection.html# conexión.cerrar
