¿Función de ventana SQL con una cláusula where?

Acabo de probar el enfoque de Gordon usando PostgreSQL 9.5.4 y se quejó de que

lo que significa usar lag() con FILTER No se permite. Así que modifiqué la consulta de Gordon usando max() , un marco de ventana diferente y CTE:

WITH subq AS (
  SELECT
    "user", event, time as event_b_time,
    max(time) FILTER (WHERE event = 'A') OVER (
      PARTITION BY "user"
      ORDER BY time
      ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND 1 PRECEDING
    ) AS last_event_a_time
  FROM events
  ORDER BY time
)
SELECT
  "user", event_b_time, last_event_a_time
FROM subq
WHERE event = 'B';

Verificado que esto funciona con PostgreSQL 9.5.4.

Gracias a Gordon por el FILTER ¡truco!