La solución de trabajo que tengo ahora es crear una vista temporal, que se puede declarar en varias líneas, luego seleccionarla en \copy
comando, que cabe cómodamente en una línea.
db=> CREATE TEMP VIEW v1 AS
db-> SELECT i
db-> FROM generate_series(1, 2) AS i;
CREATE VIEW
db=> \cd /path/to/a/really/deep/directory/structure/on/client
db=> \copy (SELECT * FROM v1) TO 'out.csv' csv header
COPY 2
db=> DROP VIEW v1;
DROP VIEW