SQL Server, a diferencia de MySQL, no permitirá campos no agregados o agrupados en la lista de selección. Además, su DISTINCT
es redundante Prueba esto:
SELECT
map_objetivos.OBJ_RowID AS test,
map_objetivos.OBJ_Objetivo
FROM
map_admin_caminho_critico_indicadores
INNER JOIN
map_admin_caminho_critico ON CCR_RowID = CCI_CaminhoDR
INNER JOIN
map_indicadores ON IND_RowID = CCI_IndicadorDR
INNER JOIN
map_objetivos ON OBJ_RowID = IND_ObjetivoDR
GROUP BY
map_objetivos.OBJ_RowID,
map_objetivos.OBJ_Objetivo