consulta de actualización de mysql con combinación interna

MySQL admite esta operación:

UPDATE customer c INNER JOIN
       order o
       ON c.cust_id = o.cust_id
    SET c.cust_city = 'Lahore',
        o.order_status = 'Resolved'
    WHERE c.cust_id = 2 ;

Nota:order es un nombre realmente malo para una tabla, porque es una palabra clave de SQL. Elija nombres para las cosas que no necesitan escaparse.