Según la documentación :
SUBSTRING_INDEX(str,delim,count)
En su ejemplo, str es 'STACK\HYUUM.ROOOO'. Tenga cuidado con '\', debe escaparse porque es un carácter especial. Para hacer eso, reemplace '\' por '\\'. delim es '\\' (también con escape) y count es -1 porque desea la parte correcta del delim.
Ejemplo:
mysql> SELECT * FROM foo;
+-------------------+
| name |
+-------------------+
| STACK\HYUUM.ROOOO |
+-------------------+
1 row in set (0.00 sec)
Entonces
mysql> SELECT SUBSTRING_INDEX(name, '\\', -1) AS foo FROM foo;
+-------------+
| foo |
+-------------+
| HYUUM.ROOOO |
+-------------+
1 row in set (0.00 sec)
O, un ejemplo más simple:
SELECT SUBSTRING_INDEX('STACK\\HYUUM.ROOOO', '\\', -1);
No olvide escapar de la barra invertida en 'PILA\HYUUM.ROOOO'.