Si está creando un usuario, también debe crear una concesión. La concesión crea implícitamente un usuario si no existe (razón por la cual se recomienda incluir la contraseña al crear una concesión, en caso de que no exista). consulte http://dev.mysql.com/doc/refman/ 5.1/en/grant.html
Entonces, una opción es simplemente crear la concesión (con la contraseña) y el usuario se crea implícitamente.
Por ejemplo:
GRANT ALL PRIVILEGES ON db_name.*
TO 'user'@'%' IDENTIFIED BY 'password'
WITH GRANT OPTION;