Agregue un delimitador para finalizar su procedimiento. Ejemplo:
use canningi_db_person_cdtest;
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE GetAllPets()
BEGIN
SELECT *
FROM pet
WHERE name = 'Puffball';
END//
Si necesita más información, consulte http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/es/definicion-de-programas-almacenados.html