Esta es una forma de hacerlo:
SELECT DISTINCT song.song_id, song.title
FROM song
INNER JOIN (SELECT songid FROM song_genre WHERE song_genre.genre_id ='1') genre1
ON genre1.song_id = song.song_id
INNER JOIN (SELECT songid FROM song_genre WHERE song_genre.genre_id ='2') genre2
ON genre2.song_id = song.song_id
Otra forma que podría ser más eficiente. Esto supone que no hay duplicados en song_genre. COUNT(*) =X donde X es igual al número de géneros enumerados.
SELECT DISTINCT song.song_id, song.title
FROM song
INNER JOIN (SELECT songid, COUNT(*) FROM song_genre
WHERE genre_id IN ('1','2')
GROUP BY songid HAVING COUNT(*) = 2) genre1 ON genre1.song_id = song.song_id