Cómo obtener todas las fechas en un mes

Esto obtendrá todos los registros donde atn_date es en este mes:

SELECT * FROM `tbl_atn` WHERE `atn_date` BETWEEN "2012-06-01" AND "2012-06-30"

Este PHP se repetirá todos los días de este mes:

$thisTime = strtotime("2012-06-01");
$endTime = strtotime("2012-06-31");
while($thisTime <= $endTime)
{
    $thisDate = date('Y-m-d', $thisTime);
    echo $thisDate;

    $thisTime = strtotime('+1 day', $thisTime); // increment for loop
}