JAVA JDK no viene con controladores SQL específicos (es decir, mySQL, postgre, MS SQL, etc.). Debe descargarlos e instalarlos por separado. El enlace de descarga para el conector java mysql se puede encontrar aquí:
http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/
Dice que coloque el controlador en su ruta de clase, pero también puede ponerlo en la ruta de compilación de su IDE, podría ser más fácil dependiendo de lo que esté haciendo.
