Recuperar opciones para el segundo cuadro desplegable de la base de datos según el primer cuadro desplegable

Haga eco de su selección final fuera del bucle.

 while ($row = mysqli_fetch_array($r)) 
 {
      echo '<option value="'.$row['employee_name'] . '>"'.$row['employee_name'] .'</option>';

 }
 echo "</select>";