Error al insertar datos urdu en php Mysql

Creo que esto debería funcionar para ti:

mysql_query("SET NAMES 'utf8'");

de lo contrario, puedes probar estos:

mysqli_set_charset($con,"utf8");
mysql_query ("set character_set_results='utf8'");
ini_set("default_charset", "UTF-8");
header('Content-type: text/html; charset=UTF-8');