No estoy muy seguro de lo que está permitido en su caso, mi sugerencia es tener un campo adicional con un número:
select field1, field2, 1 as db from db1.tb
UNION
select field1, field2, 2 as db from db2.tb1
UNION
select field1, field2, 3 as db from db1.tb4
UNION
con dicho campo se puede identificar la fuente de cada registro.