Secuencia de escape Unicode en la línea de comando MySQL

select _utf8 x'0025200B0025';

Eso no es UTF-8, es UTF-16/UCS-2. Es posible que pueda decir SELECT _ucs2 0x0025200B0025 si tiene soporte UCS-2 en su copia de MySQL.

De lo contrario, el carácter de codificación de la secuencia de bytes U+200B en UTF-8 sería 0xE2, 0x80, 0x8B:

select 0xE2808B;