¿Por qué puedo conectarme a MySQL a través de Shell, pero no puedo hacerlo a través de Python?

Logré conectarme con:

tunnel = sshtunnel.SSHTunnelForwarder((ssh_host, 22), ssh_password=ssh_password, ssh_username=ssh_username,
     remote_bind_address=('localhost', 3306))
tunnel.start()

Aparentemente, la diferencia fue mantener el túnel abierto en lugar de usar la declaración 'con', aunque no entiendo qué sucedió realmente y agradecería una explicación.