Si no estoy cometiendo ningún error sintáctico, esto debería funcionar:
SELECT 'LastName', 'FirstName', 'Username', 'IsActive', 'Graduation'
UNION ALL
SELECT a.last_name, a.first_name, username, is_active, graduation
INTO OUTFILE 'yourFile.csv'
FIELDS TERMINATED BY ',' OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
FROM auth_user a
INNER JOIN userprofile_userprofile u
ON a.id = u.user_id
WHERE a.id>39 AND a.is_active=1
ORDER BY last_name
MySQL no le permitirá agregar encabezados de columna para que pueda codificarlos en una unión.
También puede comprobar el SELECT ... INTO
sintaxis aquí
.