Incremento automático en tabla temporal

En primer lugar, key es una palabra reservada, escápela con `

En segundo lugar, al usar la columna auto_increment, esa columna debe definirse como una clave.

CREATE TEMPORARY TABLE
`RETURN_ARTISTS`
    (`KEY` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ARTIST_1_KEY INT(11),
    ARTIST_2_KEY INT(11),
    KEY (`KEY`));