¿Cómo saber si una declaración sql se ejecutó en java?

En realidad, está ejecutando la declaración de eliminación dos veces, ya que llama a .execute() dos veces. En la mayoría de las situaciones, no es probable que tenga datos que la declaración pueda eliminar si la ejecuta casi inmediatamente por segunda vez.

En su lugar, utilice executeUpdate() método que te devuelve el número de filas modificadas:

int rowsAffected = createPlayer.executeUpdate();

if(rowsAffected > 0) {
   JOptionPane.showMessageDialog(null, "Player successfully deleted!");
}
else{
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Player does not exist!", "notdeleted", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}