La velocidad de SESSION vs. DB depende de varios factores:
- Cuántos datos se almacenarán en la variable de sesión
- ¿Cuál es el almacén de respaldo real de las variables de sesión (si se trata de sesiones respaldadas por bases de datos, será básicamente el mismo tiempo)
Puedo decir que para pequeñas cantidades de datos, las variables de sesión basadas en archivos serán más rápidas que el acceso a la base de datos.
Debe medirlo para obtener una comparación relevante entre los dos métodos en su aplicación. Personalmente, dudo que haga tanta diferencia como para no optar por la solución de la sesión.