No puede modificar la clave en una sola declaración, consulte ALTER MESA sintaxis, en la que no hay ALTER CONSTRAINT disponible.
Debe usar 2 sentencias ALTER TABLE para lograr lo que desea.
Elimine la clave en la primera usando ALTER TABLE DROP FOREIGN KEY. Vuelva a crearla con las nuevas columnas en la segunda, usando ALTER TABLE ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY.
Puede encapsular ambos dentro de una sola transacción para realizar una modificación atómica.