Recuperación de la entrada más reciente por usuario

La consulta se conoce como grupo máximo , que (en MySQL, al menos) se puede implementar con una subconsulta. Por ejemplo:

SELECT my_table.* FROM my_table NATURAL JOIN (
  SELECT   user_id, MAX(created_at) created_at
  FROM     my_table
  GROUP BY user_id
) t

Véalo en sqlfiddle .