Como se documenta en Class Polygon
(énfasis añadido):
Por lo tanto, debe cerrar el polígono terminando en el punto inicial:
SELECT *, AsText(location) FROM stuff
WHERE Contains(
GeomFromText('POLYGON((41.000497 -109.050149, 41.002380 -102.051881, 36.993237 -102.041959, 36.999037 -109.045220, 41.000497 -109.050149))'), location );
Véalo en sqlfiddle .