Seleccionar consulta usando la condición

Algo de esto dependerá de cómo se vean sus clases de dominio, podría usar executeQuery así:

Training.executeQuery( "from Training tr where tr.id not in ( select t.id from TrainUser tu join tu.training t join tu.user u where u.username = :uname )", [uname: 'ADMIN'] )

Suponiendo los siguientes dominios, solo se incluyen los campos relevantes:

class User {
    String username
}

class TrainUser {
    static hasMany = [training: Training, user: User]
}

class Training {
    String name
}