Está ejecutando este código en una versión de MySql que no admite funciones de ventana (necesita MySql 8.0+).
En su lugar, podría utilizar subconsultas correlacionadas:
SELECT
c.id,
(SELECT MAX(cc.id) FROM Clients cc WHERE cc.id < c.id) AS `lag`,
(SELECT MIN(cc.id) FROM Clients cc WHERE cc.id > c.id) AS `lead`
FROM Clients c
WHERE c.custno IS NOT NULL