Resultados del bucle PDO PHP

Necesitas usar un bucle:

while ($result = $sth->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
    echo $result[First_Name];
    echo ' ' . $result[Surname];
}

O podría usar fetchAll método:

foreach ($sth->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) as $result) {
    echo $result[First_Name];
    echo ' ' . $result[Surname];
}

Y Nota: Si First_Name y Surname no son constantes, entonces debe usar la cadena como nombre de clave.

$result['First_Name'] y $result['Surname']