Primero, según el tutorial CGI que vincula, debe generar el tipo de contenido con el que está trabajando:
print "Content-type: text/plain\r\n\r\n",
Si al menos no tiene las líneas nuevas allí, los clientes HTTP pensarán que se supone que su contenido es parte de los encabezados y se confundirán, probablemente supondrán que el documento que solicitó está vacío.
A continuación, necesita un servidor CGI. Python viene con uno.
Coloque su script en un subdirectorio llamado cgi-bin
y ejecute este comando (desde el directorio principal):
python -m CGIHTTPServer
La URL para llamar se verá así:
curl http://localhost:8000/cgi-bin/cgitest.py