Necesita usar la declaración SET. Por ejemplo -
Mesa:
CREATE TABLE table1(
id INT(11) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
column1 VARCHAR(10),
column2 VARCHAR(10)
);
Cuerpo del procedimiento:
BEGIN
INSERT INTO table1(column1, column2) VALUES ('value1', 'value2');
SET out_param = LAST_INSERT_ID();
END
Tenga en cuenta que el campo ID no se especifica en la instrucción INSERT. Este valor se insertará automáticamente; y por supuesto, este campo de ID debe tener la opción AUTO_INCREMENT.