Utilice parámetros en lugar de la interpolación de cadenas para asegurarse de que el conector de la base de datos escape correctamente sus valores:
sql = "INSERT INTO TABLE_A(COL_A,COL_B) VALUES(%s, %s)"
a_cursor.execute(sql, (val1, val2))
El estilo de parámetro mysqldb sql usa la misma sintaxis que usa el operador de formato de cadenas de Python, lo cual es un poco confuso.
