Estoy de acuerdo con la respuesta de Otto Allmendinger, pero para hacer explícito el comentario de Denis Otkidach, así es como puedes iterar sobre los resultados sin usar la función fetch() de Otto:
import MySQLdb.cursors
connection=MySQLdb.connect(
host="thehost",user="theuser",
passwd="thepassword",db="thedb",
cursorclass = MySQLdb.cursors.SSCursor)
cursor=connection.cursor()
cursor.execute(query)
for row in cursor:
print(row)
