Desde la página del manual de MySQL 5.5:
LOCAL funciona solo si su servidor y su cliente han sido configurados para permitirlo. Por ejemplo, si mysqld se inició con --local-infile=0, LOCAL no funciona. Consulte la Sección 6.1.6, "Problemas de seguridad con LOAD DATA LOCAL".
Debe establecer la opción:
local-infile=1
en su [mysql] entrada del archivo my.cnf o llame al cliente mysql con --local-infile opción:
mysql --local-infile -uroot -pyourpwd yourdbname
Debe asegurarse de que el mismo parámetro esté definido en su [mysqld] sección también para habilitar el lado del servidor de funciones de "archivo de entrada local".
Es una restricción de seguridad.