Lo tendrás en tu cadena de conexión como:
"mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8"
SIN EMBARGO, antes de PHP 5.3.6, se ignoraba la opción charset. Si está ejecutando una versión anterior de PHP, debe hacerlo así:
$dbh = new PDO("mysql:$connstr", $user, $password);
$dbh->exec("set names utf8");