¿Cómo llenar una tabla con un rango de fechas?

Prueba esto:

DROP PROCEDURE IF EXISTS filldates;
DELIMITER |
CREATE PROCEDURE filldates(dateStart DATE, dateEnd DATE)
BEGIN
  WHILE dateStart <= dateEnd DO
    INSERT INTO tablename (_date) VALUES (dateStart);
    SET dateStart = date_add(dateStart, INTERVAL 1 DAY);
  END WHILE;
END;
|
DELIMITER ;
CALL filldates('2011-01-01','2011-12-31');

Aquí está el SQL Fiddle para jugar con él:http://sqlfiddle.com/#!2/ 65d13/1

EDITAR (para verificar si la fecha ya existe) como lo solicitó Andrew Fox .

CREATE PROCEDURE filldates(dateStart DATE, dateEnd DATE)

BEGIN

DECLARE adate date;

    WHILE dateStart <= dateEnd DO

        SET adate = (SELECT mydate FROM MyDates WHERE mydate = dateStart);

        IF adate IS NULL THEN BEGIN

            INSERT INTO MyDates (mydate) VALUES (dateStart);

        END; END IF;

        SET dateStart = date_add(dateStart, INTERVAL 1 DAY);

    END WHILE;

END;//

Aquí está el SQL Fiddle para jugar con él:http://sqlfiddle.com/#!2/ 66f86/1