Encuentra registros de una tabla que no existen en otra

Hay varias formas diferentes de hacer esto, con eficiencia variable, dependiendo de qué tan bueno sea su optimizador de consultas y el tamaño relativo de sus dos tablas:

Esta es la declaración más corta y puede ser más rápida si su directorio telefónico es muy corto:

SELECT  *
FROM    Call
WHERE   phone_number NOT IN (SELECT phone_number FROM Phone_book)

alternativamente (gracias a Alterlife )

SELECT *
FROM   Call
WHERE  NOT EXISTS
  (SELECT *
   FROM   Phone_book
   WHERE  Phone_book.phone_number = Call.phone_number)

o (gracias a WOPR)

SELECT * 
FROM   Call
LEFT OUTER JOIN Phone_Book
  ON (Call.phone_number = Phone_book.phone_number)
  WHERE Phone_book.phone_number IS NULL

(ignorando que, como han dicho otros, normalmente es mejor seleccionar solo las columnas que desea, no '* ')