Has descargado un cliente.
Sin embargo, NO descargó el componente del servidor:la base de datos real.
SQL Developer solo le permite trabajar con una base de datos existente.
No te preocupes, no estás tan lejos. Tienes varias opciones.
Oracle Database Express Edition (XE):es completamente gratis.
También tenemos un dispositivo VirtualBox que puede usar para fines de aprendizaje personal, también completamente gratis.
Hablo de esto y doy instrucciones paso a paso aquí .