Una forma podría ser usar un VARRAY
para el PARAM_THAT_WILL_BE _USED_INSIDE_WHERE_IN
y utilícelo como se describe aquí
Sin embargo, no estoy seguro de cómo llamarlo desde C#.
Otra forma es usar varchar2 con un csv como indicó en su pregunta pero sin sql dinámico, así:
CREATE PROCEDURE MY_TEST_PROC(
CUR OUT SYS_REFCURSOR,
PARAM_THAT_WILL_BE varchar2)
AS
BEGIN
OPEN CUR FOR
SELECT *
FROM MY_TABLE
WHERE COL1 IN (
select regexp_substr(PARAM_THAT_WILL_BE, '[^,]+',1,level) p
from dual t
connect by level <= regexp_count(PARAM_THAT_WILL_BE, ',') + 1
)
END;