insertar caracteres de control en nvarchar o varchar desde el script SQL?

A menos que me pierda algo en la pregunta, puede hacerlo usando TSQL CHAR() función:

INSERT INTO MyTable(ColName) VALUES(CHAR(13) + CHAR(10))

Insertará CR/LF. Lo mismo para otros códigos.

Editar hay TSQL NCHAR() también para caracteres Unicode.