¿Cómo devolver una variable de tabla desde una función (UDF)?

No usas DECLARE al devolver una variable de tabla. Defina la tabla de resultados en RETURNS cláusula.

CREATE Function GetFinancials ()
RETURNS @financials TABLE
(
  [a bunch of variable declarations in here]
)
AS
BEGIN
    insert into @Financials
    [big old SELECT query here - this all works fine, and populates @Financials]

    RETURN
END

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¿Qué tal devolver el resultado final en un procedimiento almacenado?

create procedure uspGetFinanicals
as
  declare @financial table
  (
    [table definition here]
  )

  insert into @financial
  select dbo.GetFinancials()

  select * 
    from @Financials f1
    where f1.TransactionDate = (
        select MAX(TransactionDate)
        from @Financials
        where SalesDocumentItemID = f1.SalesDocumentItemID
    )

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Prueba esto. Cree una variable de tabla dentro de la UDF para almacenar los resultados de la primera selección, luego inserte el resultado de la consulta final en el valor devuelto.

CREATE Function GetFinancials ()
RETURNS @financials TABLE
(
  [a bunch of variable declarations in here]
)
AS
BEGIN
    declare @table table([a bunch of variable declarations in here])
    insert into @table
    [big old SELECT query here - this all works fine, and populates @Financials]

    insert into @Financials
    select * 
      from @table f1
      where f1.TransactionDate = (
        select MAX(TransactionDate)
        from @table
        where SalesDocumentItemID = f1.SalesDocumentItemID
      )

    RETURN
END