No, eso está en Analysis Services (DAX específicamente), no en T-SQL. El encabezado de la página no deja claro en qué sección de la documentación se encuentra, pero mire la tabla de contenido a la izquierda...
Lo siento, la captura de pantalla tiene el doble de tamaño, se debe a que mi pantalla Retina da 144 ppp en lugar de 72 ppp.
De todos modos, debería poder replicar esta funcionalidad con su propio UDF o, si siempre calcula de una manera específica, incluso podría ser lo suficientemente simple como para hacerlo en línea. Una tabla de calendario puede ayudar.