¿Cómo insertar un registro en una tabla de base de datos de SQL Server Express?

como sugiere la gente, intente crear la base de datos en el servidor (será aún más fácil de manejar usando Sql Management Studio ). Una vez hecho esto, intente lo siguiente (acabo de probar y funciona):

using (SqlConnection conn = new SqlConnection(@"Persist Security Info=False;Integrated Security=true;Initial Catalog=myTestDb;server=(local)"))
{
    SqlCommand addSite = new SqlCommand(@"INSERT INTO site_list (site_name) VALUES (@site_name)", conn);
    addSite.Parameters.AddWithValue("@site_name", "mywebsitename");
    addSite.Connection.Open();
    addSite.ExecuteNonQuery();
    addSite.Connection.Close();
}