A través del discurso, está claro que el problema radica en usar VS2010 para escribir la consulta, ya que usa el CONCAT() canónico función que está limitada a 2 parámetros. Probablemente haya una manera de cambiar eso, pero no estoy al tanto.
Una alternativa:
SELECT '1'+'2'+'3'
Este enfoque requiere que los valores que no son cadenas se conviertan a cadenas, así como NULL manejo a través de ISNULL() o COALESCE() :
SELECT ISNULL(CAST(Col1 AS VARCHAR(50)),'')
+ COALESCE(CONVERT(VARCHAR(50),Col2),'')
