Citando de MSDN http://msdn.microsoft.com/en- us/library/8xx3tyca(VS.80).aspx
El hecho de que se haya utilizado una conexión en una transacción no significa que no pueda estar disponible para la siguiente llamada. Descubrí que si la cadena de conexión variaba en lo más mínimo, como el uso de mayúsculas en un nombre de host, obtendría una nueva conexión física a la base de datos.