SSRS 2005 encuentra el nombre de la columna con valor máximo

Puedes usar el UNPIVOT función y un CROSS APPLY para obtener esto:

;with cte as
(
  select col, value
  from yourtable
  unpivot
  (
    value
    for col in ([Step X], [Step W], [Step A], [Step B], [Step Y])
  ) unpiv
) 
select [Step X], 
  [Step W], 
  [Step A], 
  [Step B], 
  [Step Y],
  d.col LastStep
from yourtable
cross apply
(
  select c1.col
  from cte c1
  inner join
  (
    select max(value) MaxDate
    from cte
  ) c2
    on c1.value = c2.maxdate
) d

Consulte SQL Fiddle con demostración