Pase múltiples valores en un parámetro en SQL Server

No está ejecutando su consulta dinámica, intente esto:

CREATE PROCEDURE [dbo].[sp_Sample] @param1 VARCHAR(100)
AS
    DECLARE @Sql NVARCHAR(MAX)

    SET @param1 = Replace(@param1, ',', ''',''')
    SET @Sql = 'select * from tblSample where col1 IN ('''
               + @param1 + ''')'
    --PRINT @Sql 
    exec sp_executesql @Sql
GO 

Exec sp_Sample '1001'
GO

Nota:PRINT La declaración imprimirá la cadena de consulta, la descomentará y verificará su consulta.